Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat
FIŞA DISCIPLINEI

Codul	Disciplina	
MMC1006	Procese stochastice şi aplicaţii	

Specializarea	Sem.	Ore: C+S+L	Categoria	Statutul	
Matematică Aplicată	4	2+1+0	specialitate	optionala	

Titularii de disciplină	Conf. Dr. LISEI Hannelore-Inge, hanne@math.ubbcluj.ro	
Obiective	Însuşirea noţiunilor de bază  privind  procesele stocastice şi integrarea stocastică, elaborarea de modele stocastice cu aplicaţii în economie, dinamica populaţiei, etc.	
Conţinutul	1. Tipuri de procese stocastice
2. Mişcarea Browniană
3. Martingali
4. Integrale stocastice şi formula lui Ito
5. Ecuaţii diferentiale stocastice
6. Simularea unor procese stocastice
7. Aplicaţii ale proceselor stochastice
	
Bibliografie	1) Blaga P., Calculul probabilităţilor şi statistică matematică. Vol. II. Curs şi culegere de probleme, UBB, Cluj-Napoca, 1994.
2) Ciucu G., Tudor C., Probabilităţi şi Procese Stocastice. Vol.I, Vol.II., Edit. Acad. 1978, 1979.
3) Florea D., Tudor C., Procese Stocastice. Probleme şi Soluţii. Edit. Univ. Bucureşti, 1982. 
4) Iftimie B., Tudor C., Tudor M., Procese Stocastice cu Aplicaţii in Finanţe. Edit. Acad. de Studii Economice, Bucureşti, 1998 
5) Karatzas I., Shreve S.E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer Verlag, New York, 2005. 
6) Lisei H., Probability Theory, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004. 
7) Lisei H., Micula S., Soós A., Probability Theory through Problems and Applications,  University Press, Cluj-Napoca, 2006. 
8) Kloeden P., Platen E., Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer Verlag, 1995.
9)  Mikosch Th., Elementary Stochastic Calculus with Finance View, World Scientific, Singapore, 1998. 
10) Oksendal B., Stochastic Differential Equations, Springer Verlag, 2003.
	
Evaluare	Nota finală se constituie din:
&#8226; Examen scris la sfârşit de semestru: 50%
&#8226; Participarea activă la activităţile didactice: 25% 
&#8226; Prezentarea referatului: 25%