Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat
Domeniul: Matematica
Programul de studii: Matematică Aplicată
Limba de predare: Română

SYLLABUS

I. Date generale
Codul	Disciplina	
MMC1006	Procese stochastice şi aplicaţii	

Semestrul	Ore: C+S+L	Categoria	Statutul	
4	2+2+0	specialitate	opţională	

II. Cadre didactice cu norma de bază în Universitate
Numele şi	Titlul	Gradul	Catedra	Tipul activităţii	
prenumele	ştiinţific	didactic		C	S	L	
LISEI Hannelore-Inge	Dr. 	Conf.	Calcul Numeric şi Statistic	*			

Cadre didactice asociate
Numele şi	Titlul	Instituţia	Tipul	Tipul activităţii	
prenumele	ştiinţific		postului	C	S	L	

III. Obiectivele disciplinei
Însuşirea noţiunilor de bază  privind  procesele stocastice şi integrarea stocastică, elaborarea de modele stocastice cu aplicaţii în economie, dinamica populaţiei, etc.	

IV. Conţinutul disciplinei
1. Tipuri de procese stocastice
2. Mişcarea Browniană
3. Martingali
4. Integrale stocastice şi formula lui Ito
5. Ecuaţii diferentiale stocastice
6. Simularea unor procese stocastice
7. Aplicaţii ale proceselor stochastice

V. Bibliografie
1) Blaga P., Calculul probabilităţilor şi statistică matematică. Vol. II. Curs şi culegere de probleme, UBB, Cluj-Napoca, 1994.
2) Ciucu G., Tudor C., Probabilităţi şi Procese Stocastice. Vol.I, Vol.II., Edit. Acad. 1978, 1979.
3) Florea D., Tudor C., Procese Stocastice. Probleme şi Soluţii. Edit. Univ. Bucureşti, 1982. 
4) Iftimie B., Tudor C., Tudor M., Procese Stocastice cu Aplicaţii in Finanţe. Edit. Acad. de Studii Economice, Bucureşti, 1998 
5) Karatzas I., Shreve S.E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer Verlag, New York, 2005. 
6) Lisei H., Probability Theory, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004. 
7) Lisei H., Micula S., Soós A., Probability Theory through Problems and Applications,  University Press, Cluj-Napoca, 2006. 
8) Kloeden P., Platen E., Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer Verlag, 1995.
9)  Mikosch Th., Elementary Stochastic Calculus with Finance View, World Scientific, Singapore, 1998. 
10) Oksendal B., Stochastic Differential Equations, Springer Verlag, 2003.

VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni

VII. Metode didactice folosite

VIII. Evaluare
Nota finală se constituie din:
&#8226; Examen scris la sfârşit de semestru: 50%
&#8226; Participarea activă la activităţile didactice: 25% 
&#8226; Prezentarea referatului: 25%

IX. Bibliografie suplimentară

	Decan,							Sef de catedra,

	Data,							Titular curs,
								Conf. Dr.  LISEI Hannelore-Inge