Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat
FISA DISCIPLINEI
| MMC1006 | Procese stochastice şi aplicaţii |
| Titularii de disciplina |
Conf. Dr. LISEI Hannelore-Inge, hanne math.ubbcluj.ro |
| Obiective |
|
Însuşirea noţiunilor de bază privind procesele stocastice şi integrarea stocastică, elaborarea de modele stocastice cu aplicaţii în economie, dinamica populaţiei, etc. |
| Continutul |
|
1. Tipuri de procese stocastice
2. Mişcarea Browniană 3. Martingali 4. Integrale stocastice şi formula lui Ito 5. Ecuaţii diferentiale stocastice 6. Simularea unor procese stocastice 7. Aplicaţii ale proceselor stochastice |
| Bibliografie |
|
1) Blaga P., Calculul probabilităţilor şi statistică matematică. Vol. II. Curs şi culegere de probleme, UBB, Cluj-Napoca, 1994.
2) Ciucu G., Tudor C., Probabilităţi şi Procese Stocastice. Vol.I, Vol.II., Edit. Acad. 1978, 1979. 3) Florea D., Tudor C., Procese Stocastice. Probleme şi Soluţii. Edit. Univ. Bucureşti, 1982. 4) Iftimie B., Tudor C., Tudor M., Procese Stocastice cu Aplicaţii in Finanţe. Edit. Acad. de Studii Economice, Bucureşti, 1998 5) Karatzas I., Shreve S.E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer Verlag, New York, 2005. 6) Lisei H., Probability Theory, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004. 7) Lisei H., Micula S., Soós A., Probability Theory through Problems and Applications, University Press, Cluj-Napoca, 2006. 8) Kloeden P., Platen E., Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer Verlag, 1995. 9) Mikosch Th., Elementary Stochastic Calculus with Finance View, World Scientific, Singapore, 1998. 10) Oksendal B., Stochastic Differential Equations, Springer Verlag, 2003. |
| Evaluare |
|
Nota finală se constituie din:
• Examen scris la sfârşit de semestru: 50% • Participarea activă la activităţile didactice: 25% • Prezentarea referatului: 25% |
| Legaturi: | Syllabus-urile tuturor disciplinelor Versiunea in limba engleza a acestei discipline Versiunea in format rtf a acestei discipline |